Sjekk din forståelse
Q-1 Hva måler variansen til en stokastisk variabel?
| Steg |
|---|
| Varians beskriver spredning rundt forventningsverdien |
| kvadrert avvik fra E(X) |
- Varians beskriver spredning rundt forventningsverdien
- kvadrert avvik fra E(X). Se «Varians og standardavvik» for mer informasjon.
Se «Varians og standardavvik» for mer informasjon.
Q-2 En stokastisk variabel har og . Finn variansen.
| Steg | Resultat |
|---|---|
| Var(X) = E(X²) - (E(X))² = 30 - 25 | 5 |
Var(X) = E(X²) - (E(X))² = 30 - 25 = 5. Se «Varians og standardavvik» for mer informasjon.
Se «Varians og standardavvik» for mer informasjon.
Q-3 Hva er sammenhengen mellom varians og standardavvik?
| Steg |
|---|
| σ er definert som |
| kvadratroten av Var(X) |
- σ er definert som
- kvadratroten av Var(X). Se «Varians og standardavvik» for mer informasjon.
Se «Varians og standardavvik» for mer informasjon.
Q-4 To investeringer har samme forventningsverdi. Er det nok til å si at de er like gode?
| Steg |
|---|
| Samme E(X) sier ingenting om spredningen |
| nei, sjekk også standardavviket |
- Samme E(X) sier ingenting om spredningen
- nei, sjekk også standardavviket. Se «Tolke spredning i praksis» for mer informasjon.
Se «Tolke spredning i praksis» for mer informasjon.
Q-5 Investering A har σ = 600 kr, investering B har σ = 100 kr. Hvilken er mest risikabel?
| Steg |
|---|
| Høyere standardavvik betyr mer spredning |
| A er mest risikabel |
- Høyere standardavvik betyr mer spredning
- A er mest risikabel. Se «Tolke spredning i praksis» for mer informasjon.
Se «Tolke spredning i praksis» for mer informasjon.
Q-6 Hva kalles usikkerheten/spredningen til en investering ofte i finans?
| Steg |
|---|
| Spredning i mulig avkastning kalles i finans |
| risiko |
- Spredning i mulig avkastning kalles i finans
- risiko. Se «Tolke spredning i praksis» for mer informasjon.
Se «Tolke spredning i praksis» for mer informasjon.
Q-7 Hva er variansformelen for en binomisk fordeling?
| Steg | Resultat |
|---|---|
| Binomisk varians har en direkte formel | |
| ==Var(X) | n · p · (1−p)== |
- Binomisk varians har en direkte formel
- Var(X) = n · p · (1−p). Se «Simulere og tolke statistiske fordelinger» for mer informasjon.
Se «Simulere og tolke statistiske fordelinger» for mer informasjon.
Q-8 En mynt kastes ganger. Finn variansen for antall kron.
| Steg | Resultat |
|---|---|
| Var(X) = 5 gange 0,5 gange 0,5 | 1,25 |
Var(X) = 5 gange 0,5 gange 0,5 = 1,25. Se «Simulere og tolke statistiske fordelinger» for mer informasjon.
Se «Simulere og tolke statistiske fordelinger» for mer informasjon.
Q-9 Hva skjer med den simulerte variansen når du øker antall simuleringer?
| Steg |
|---|
| Flere simuleringer gir et mer nøyaktig anslag |
| nærmer seg det teoretiske svaret |
- Flere simuleringer gir et mer nøyaktig anslag
- nærmer seg det teoretiske svaret. Se «Simulere og tolke statistiske fordelinger» for mer informasjon.
Se «Simulere og tolke statistiske fordelinger» for mer informasjon.